MetaTrader 5 - Indikatoren. Fourier Extrapolation des Preisindikators für MetaTrader 5. Ein multiklangonisches oder mehrtoniges trigonometrisches Modell einer Preisreihe xi, i 1 n, ist gegeben durch. xim Summe ah Cos whibh Sin whi, h 1 Hx I - vergangener Preis bei i-te Bar, total n Vergangenheit Preise. ah und bh - Skalierung Koeffizienten von Oberschwingungen. wh - Häufigkeit einer harmonischen. H - harmonischen Zahl. H - Gesamtzahl der angepassten Oberwellen. Bei diesem Modell bedeutet, m zu finden , Ah, bh und wh, die die modellierten Werte in der Nähe von realen Werten machen. Finden Sie die harmonischen Frequenzen, die der schwierigste Teil der Anpassung eines trigonometrischen Modells sind. Im Falle einer Fourier-Serie werden diese Frequenzen auf 2 pi hn gesetzt , Die Fourier-Serien-Extrapolation bedeutet einfach, die n Vergangenheit in die Zukunft zu wiederholen. Dieser Indikator nutzt den Quinn-Fernandes-Algorithmus, um die harmonischen Frequenzen zu finden. Es passt die Oberschwingungen der trigonometrischen Reihe eins nach dem anderen, bis die angegebene Gesamtzahl der Oberschwingungen H erreicht ist Passend ein Neue harmonische, berechnet der codierte Algorithmus den Rest zwischen dem aktualisierten Modell und den realen Werten und passt eine neue Harmonische zum Rest. Der Indikator hat folgende Eingabeparameter. Npast - Anzahl der vergangenen Balken, an die trigonometrische Serien angepasst sind. Nicht - Anzahl der vorhergesagten zukünftigen bars. Nharm - Gesamtzahl der Oberschwingungen im Modell. FreqTOL - Toleranz der Frequenzberechnungen. Der Indikator zeigt zwei Kurven die blaue Kurve zeigt modellierte Vergangenheit Werte und die rote Kurve zeigt die modellierten zukünftigen Werte. Hi gpwr, können Sie plesae Raten Sie, welchen Code ich verwenden kann, um die Vergangenheit und die zukünftigen Werte aus diesem Indikator zu extrahieren Sagen Sie 5 zukünftige Readis und 5 vergangene Lesungen aus der aktuellen Bar, die ich mit dem Erstellen von Indikator versucht habe und versuchen Sie, die Werte aus den Arrays kein Glück zu bekommen. Was ich tue, Nicht in Wert und Richtung gleichzusetzen mit dem, was auf dem Diagramm gezeigt wird, habe ich es auf verschiedenen Zeitrahmen einschließlich täglich, 4hrs, 30mins und 5 mins versucht Ihre Hilfe ist sehr geschätzt Emmy. Hey, interessant Indikator Ich m mag den mathematischen Aspekt der eigentlich mit einem Projektionsmodell auf den Charts Ich bin nicht zu viel mit Code noch nicht erlebt, also ich frage mich, wie Sie d gehen, um das Modell zu setzen, um zurückzugehen und die Vorhersagekurve zu machen Machte eine gewisse Anzahl von Zecken zu sagen, 100 Auf diese Weise könnte es auf verschiedene Charts angewendet werden und geben eine Vorstellung davon, wie viel die Realität variiert aus dem Modell, vielleicht verwenden, um einige Merkmale eines Marktes, wo das Modell funktioniert gut, etc. Sie mögen mt5 im tragbaren Modus tragbar laufen lassen, erhalten Sie Indikator, der im gegenwärtigen mt5 Verzeichnis arbeitet - nützlich für pendrive Installation. Modification, um es rückseitige Verschiebung in der Zeit für das Testen seiner Vorhersagefähigkeit an Linie 32 einzufügen Eingang int TimeShift 10 wie Viele Balken wechseln zurück, nützlich für die Auswertung der Vorhersagbarkeit des Indikators bei Zeile 54 ersetzen PlotIndexSetInteger 0, PLOTSHIFT, Nfut mit PlotIndexSetInteger 0, PLOTSHIFT, Nfut - TimeShift an Zeile 55 insert PlotIndexSetInteger 1, PLOTSH IFT, - TimeShift an der Linie 87 ersetzen, wenn Kopierposten NULL, 0, 0, Npast, Raten 0 Rückkehr 0 mit wenn Kopie Pfade NULL, 0, TimeShift, Npast, Raten 0 return 0.Dieses Forex-Indikator ist eine Änderung des Indikators Extrapolator, die Verwendet nur die erste Methode der Extrapolation Fourier und fügt die Möglichkeit hinzu, die Werte der ausgewählten Indikatoren als Eingangsdaten zu verwenden. Angehängte Indikator verwendet die Spektralanalyse des ausgewählten Indikators und extrapoliert diese Werte in die Zukunft mit der Fourier-Serie Ausgewählte Williams Percent Range Vektor in den Werten der ausgewählten Indikator Die Grafik unten, schwarze Linie im Fenster FEoI - Wert Indikator, Blue Line - die Fourier Serie für die Vergangenheit Werte, die rote Linie - Extrapolation der Fourier Serie in der Zukunft Die vorhergesagten Werte beginnen mit LastBar-1 und beinhalten die letzte bekannte Bar in der Geschichte von LastBar für das kontinuierliche Docking von modellierten Vergangenheit Blue Line und zukünftigen roten Linienwerten. extern int LastBar 200, Num Der letzten Stab der Geschichte 0 ist der letzte auf dem Zeitplan extern int PastBars 500, Anzahl der Stäbe in der Geschichte, die die Spektralanalyse und die Anpassung der Fourier-Serie extern int FutBars 200 Anzahl der Stäbe in der Vorhersage gemacht HarmNo PastBars extern int HarmNo 10 Anzahl der Mitglieder in der Fourierzahl HarmNo 0 wählt die maximale Anzahl der harmonischen Komponenten aus HarmNo PastBars extern double FreqTOL 0 0001 Die Genauigkeit der Berechnungen von Frequenzen nach der Methode von Quinn-Fernndez. Die Zeile, in der die Änderung am unteren Rand des Ausgewählter Indikator red. int start int start ArrayInitialize in, EMPTYVALUE ArrayInitialize in, EMPTYVALUE ArrayInitialize pv, EMPTYVALUE ArrayInitialize pv, EMPTYVALUE ArrayInitialize fv, EMPTYVALUE ArrayInitialize fv, EMPTYVALUE. Wählen Sie den Indikator und finden Sie den Durchschnitt seiner np Vergangenheit Werte Wählen Sie den Indikator und finden Sie den Durchschnitt seiner np Vergangenheit Werte double x speichert Indikatorwerte double x speichert Indikatorwerte ArrayResize x, np ArrayResize x, np double av 0 0 double av 0 0 für int I - lbi für int i - lb i in i lb 0 5 iWPR NULL, 0,50, i lb 100 0 Änderungskennzeichen hier in i lb 0 5 iWPR NULL, 0,50, i lb 100 0 Änderungskennzeichen hier if i 0 Wenn ich 0 xi in i lb xi in i lb av xi av xi av np av np. Vorbereiten von modellierten Daten Vorbereiten modellierte Daten für i 0i für i 0 i pv i av pv i av Wenn ich trigomometrische Serie anpasse. Fit trigomometrische Serie doppelte w, m, c, s doppelte w, m, c, s für int Schaden 1harm für i 0 i pv imc MathCos wis MathSin wi pv imc MathCos wis MathSin wi wenn ich 8 54 AM. Fourier Extrapolator Prognose von der Fourier-Methode. Fourier Extrapolator ist dynamischer Extrapolator basierend auf Fourier-Transformationen Der Indikator zeigt die projizierte Preisbewegung auf der Grundlage der konsistenten Berechnung der Fourier-Wellen Dieser Indikator bezieht sich auf die Art des Outrunning, die auf der rechten Seite der Graphenlinie Standard-Orange zeigt Die angebliche Preisbewegung in der Zukunft. Hypothese, die als Grundlage für die Schaffung dieses Indikators diente, ist wie folgt. Wenn es drei Wellen mit der gleichen Periode der Konsekutiv gibt, gibt es eine hohe Wahrscheinlichkeit des Auftretens der Wellenzahl 4.Charakteristiken Der Fourier Extrapolator Indikator. Der Berechnungsalgorithmus für die Indikator. Built Fensterreihe, in der die rechte Kante der festen Parameterverschiebung und die linke Kante des konsequent reduzierten Parameters T Mit einer Periode von 1 bar. Indikationen des Amplitudenspektrums werden in jedem Fenster gemacht. Bei der Erkennung klar geformten harmonischen Nummer 3, wird es für den Zeitraum von 1 in die Zukunft verlängert. Für genauere Vorhersage der Konstruktion werden alle gefundenen Oberwellen summiert. Die Indikator wird nur berechnet, wenn es auf dem Diagramm hinzugefügt wird, ist es schützend vor neuen Tics und Bars. Für eine genauere Vorhersage der Notwendigkeit große Startfenster Einstellung T, aber es wird eine lange Berechnung. Fourier Extrapolator settings. T - die Größe eines Fensters, um die search. shift - Verschiebung relativ zur Prognose von Null bar zu starten, um die historischen Prognosen auf der graph. showprofit - spielen Balance Dynamik für einen imaginären Handel von prognose. alert - zeigen Perioden von harmonischen Klängen Ein Alarm, der den Prognose-Standard false bildet. Wenn man den Parameter T auf ein paar Tausend erhöht, wird der Zähler des Fourier Extrapolator-Messwertes genauer, aber seine Berechnung geht viel länger als die Berechnung des Default 1000. Um die Indikator auf der Historie zu bewerten, muss die Einstellung der Verschiebung auf eine beliebige positive Zahl als Null geändert werden, aber in diesem Fall verschwinden die projizierten Indikatoreigenschaften. Das Hauptmerkmal von Fourier Extrapolator ist, dass er für jedes Währungspaar eine Mehrwährungsumgebung eignet Obwohl dieser Indikator für das Scalping M1, M5 konzipiert ist, kann er auch für den Handel intraday verwendet werden. Für den mittel - und langfristigen Handel ist dieser Indikator leider nicht geeignet, da er eine ständige Überwachung der Marktlage erfordert. Standard Fourier Ekstrapolator Konfiguriert für scalping. In den Archiven. Free Download Fourier Ekstrapolator. Bitte warten, wir bereiten Sie Ihre link. Noteworthy Predictive Indikatoren. Details Veröffentlicht 04 Juni 2014 Geschrieben von Admin Kategorie Forex Indikatoren Hits 2231.Dieser Artikel wird weiterhin prädiktive Indikatoren für Forex-Markt zu überprüfen Zuerst möchten wir Sie daran erinnern, dass es unmöglich ist, die Richtung des Marktes mit 100 Sicherheit im Voraus zu kennen, also performa Die Auswertung des Algorithmus verringert sich auf die Frage, ob die Ungenauigkeit akzeptabel ist oder der Indikator die Prognose neu zeichnet und es noch rentabler macht, mit einer Münze zu handeln. Beginnen wir mit interessanten und komplexen Indikatoren, die auf mathematischen Gesetzen aufgebaut sind Indikatoren, die auf Formeln und Gesetzen der exakten Wissenschaften basieren, haben vor allem mehrere Vorteile, die Gesetze haben gerechtfertigt, unterstützt durch die Erfahrung vieler Generationen und zweitens, um Abweichungen und Fehler zu beurteilen, können spezielle Methoden angewendet werden, entwickelt Zum Zeitpunkt der Hauptgesetz-Erstellung, anstatt allgemeine elementare Berechnungen. Predictive Indikatoren Fourier Extrapolator und ein nicht-lineare Regression channel. Fourier Extrapolator leiht eine Reihe von Bestimmungen aus der Spektralanalyse und führt Fourier-Transformation Es ist unpraktisch, in die physischen gehen Basis der Begriffe, so in kurzen Worten, analysiert der Algorithmus die Amplitudenspektren von mehreren Perioden, re Verkümmert die Oberschwingungen dritter Ordnung, verlängert jeden von ihnen für einen Zeitraum in der Zukunft und fasst die Ergebnisse zusammen, die durch die Anzeige des Ergebnisses auf einem Graphen in Form einer prädiktiven Linie erhalten werden. Der Indikator der Fourier-Extrapolation hat die folgenden Vorteile Richten Sie ihre Werte neu, wenn sich der Preis bewegt, also gibt es keine Ungewissheit, wenn Sie die Entscheidung treffen. Leuchten, um die Leistung auf die Geschichte zu bewerten, um dies zu tun, geben Sie einen Offset aus der aktuellen Bar durch den Shift-Parameter. Um ein vollständiges Bild von der Situation ist es sinnvoll, das Arbeitsfenster in mehrere Umwandlungen mit unterschiedlichen Versatzperioden zu verteilen, zum Beispiel seit Beginn des Tages, Beginn der Arbeitssitzung und dem Beginn des Handels Im ersten und zweiten Fall erhalten wir die Gesamtprognose Für den Tag, in der letzteren eine Annäherung für die Einstiegspunkte und Filter von gefährlichen Situationen Das Beispiel ist in der folgenden Abbildung zu sehen. Es ist festzustellen, dass die Gesamtprognose definiert war Korrekte Abweichungen gibt es, aber sie werden nach einigen Stunden nicht mehr zugelassen, so dass dieser Indikator ein guter Helfer ist, um den Bereich der Preisschwankungen innerhalb des Tages zu definieren. Es ist besser, den Trend mit dem nichtlinearen Regressionskanal zu identifizieren, der Mittellinie von Die unter Verwendung von Regressionsberechnungen erstellt wird. Das folgende Diagramm zeigt ein Beispiel. Der Parametergrad wird verwendet, um den Grad der Regression einzustellen, und wenn Sie einen Wert gleich eins setzen, erhalten wir einen linearen Regressionskanal, der im Standardsatz vorhanden ist Das Terminal, aber wird auf eigene Faust zu aktualisieren, wenn der Preis bewegt. Eines kann dieses Phänomen eine Neuzeichnung nennen, aber um einen heißen Duft des Marktes zu folgen, sollten solche prädiktiven Indikatoren alte irrelevante Daten verwerfen und neue in das System hinzufügen, Sonst wird die Formel die Anführungszeichen berücksichtigen, die niemand braucht. Ein wichtiges Merkmal der hochrangigen Regression ist die Fähigkeit, eine Umkehr zu antizipieren, dh eine zentrale Linie ist gegen den Trend kurz vor dem aktuellen Preis gebogen Umkehrung. Predictive Indikatoren, die nicht empfohlen werden, um zu verwenden. Während der Überprüfung der Anfragen und Anfänger Diskussionen, liefen wir in die beliebte Indikator Future Candles Pro, auch bekannt als Vanga In der Tat ist es ein klassisches Spiegel-Tool, nicht anders als die XprofuterOverlay, Die in einer der früheren Publikationen überprüft wurde, also empfehlen wir nicht, Zeit zu verschwenden, um es zu studieren. Ein weiterer prädiktive Indikator ist Sultonov-Tool Es sollte beachtet werden, dass der Autor sehr verantwortlich war, wenn er es erschuf, da er ein Forex Manager selbst ist und arbeitet Mit seinem Indikator, aber er hat etwas extra Arbeit gemacht, denn die Qualität der Signale dieses Algorithmus überschreitet nicht die früheren Regressionsmodelle, aber er erbt alle Nachteile. Darüber hinaus hat es keine Unklarheit bei der Interpretation der Signale, die oftmals neu zeichnet Sofort, vor allem im Intra-Day-Handel Im Ergebnis, sollten Sie für die Bestätigung durch andere Methoden zu suchen. Angesichts dieses Mangels empfehlen wir einen Anfänger, der beschlossen, die dornige Mathematik zu wählen Um einen nicht-linearen Regressionskanal zu verwenden, der sich allmählich über die Zeit ändert, während neue Daten im System erscheinen. Forecasting Indikatoren. thx viel, ich beginne zu lernen Demark TD Theory Ich kenne einige Forecasting Theory, als Gann Theory, DELTA Theorie. Ich möchte fragen, gibt es andere Forecasting-Theorien. Kausale ökonometrische Prognose Methoden. Regressionsanalyse umfasst eine große Gruppe von Methoden zur Vorhersage zukünftiger Werte einer Variablen mit Informationen über andere Variablen Diese Methoden umfassen sowohl parametrische lineare oder nicht-lineare und nicht - Parametrische Techniken. Autoregressive gleitenden Durchschnitt mit exogenen Eingaben ARMAX 4.Artificial Intelligenz Methoden. Oft diese werden heute von spezialisierten Programmen lose etikettiert. Zeit-Serie Methoden. Zeit-Serie Methoden verwenden historische Daten als Grundlage für die Schätzung der zukünftigen Ergebnisse.
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