Use Cot Report Forex Handel

Die meisten kurzfristigen Händler oder Spekulanten handeln FX auf der Grundlage technischer Analysen, so dass Equity - und Futures-Trader, die technische Analyse verwenden, den Wechsel zu FX ziemlich leicht gemacht haben. Allerdings ist eine Art von Analyse, die Händler nicht in der Lage waren, auf Währungen zu übertragen, das Volumen - basierten Handel. Da der Devisenmarkt dezentralisiert ist und es keinen Wechsel gibt, der alle Handelsaktivitäten verfolgt, ist es schwierig, das auf jedem Preisniveau gehandelte Volumen zu quantifizieren. Aber anstelle des volumenbasierten Handels haben sich viele Händler an die Commodity Futures gewandt Trading Commission s Verpflichtungen von Händlern COT-Bericht, welche Details auf dem Futures-Markt positionieren, für mehr Informationen über Positionierung und Volumen Hier sehen wir, wie historische Trends des COT-Berichts den FX-Händlern helfen können. Finden Sie heraus, wie Sie den psychologischen Zustand eines Devisenmarktes messen können In Gauging Major Turns mit Psychologie Was ist der COT Report Der Commitments of Traders Bericht wurde zuerst von der CFTC im Jahr 1962 für 13 landwirtschaftliche veröffentlicht Rohstoffe, um die Öffentlichkeit über die aktuellen Bedingungen in Futures-Markt-Operationen zu informieren finden Sie den Bericht auf der CFTC-Website hier Die Daten wurden ursprünglich nur einmal im Monat veröffentlicht, aber zog nach jeder Woche im Jahr 2000 Zusammen mit Berichterstattung häufiger, die COT-Bericht Hat sich umfangreicher und - zum Glück für FX-Händler - hat es auch erweitert, um Informationen über Fremdwährungs-Futures enthalten Wenn Sie mit Bedacht verwendet werden, können die COT-Daten ein ziemlich starkes Maß an Preis-Aktion sein Die Einschränkung hier ist, dass die Prüfung der Daten kann schwierig sein, Und die Datenfreigabe wird verzögert, da die Nummern jeden Freitag für die letzten Dienstag-Verträge veröffentlicht werden, so dass die Informationen aus drei Werktagen nach dem eigentlichen Transaktionen stattfinden. Lesen der COT-Bericht Abbildung 1 ist ein Beispiel Euro FX wöchentlich COT-Bericht für 7. Juni 2005, veröffentlicht von der CFTC Hier ist eine kurze Liste von einigen der Artikel, die in dem Bericht erscheinen und was sie bedeuten - Beschreibt eine Einheit in der Produktion beteiligt, Prozess Oder Merchandising einer Ware, mit Futures-Kontrakten in erster Linie für die Absicherung. Long Report - Ich schließt alle Informationen über den kurzen Bericht, zusammen mit der Konzentration der Positionen von den größten Händlern gehalten. Open Interesse - T die Gesamtzahl der Futures Oder Optionskontrakte, die noch nicht durch eine Transaktion, durch Auslieferung oder Ausübung ausgeglichen werden. Nichtkommerzielle Spekulanten - T rader, wie Einzelhändler, Hedgefonds und Großinstitute, die Futures-Markt für spekulative Zwecke nutzen und die berichtspflichtigen Anforderungen der CFTC erfüllen. Nicht reportable Positionen - L ong und kurze offene Positionen, die nicht den berichtspflichtigen Anforderungen entsprechen, die von der CFTC. Number of Traders festgelegt werden - Die Anzahl der Händler, die die Positionen an die CFTC melden müssen. Reportable Positionen - D ie Futures und Optionspositionen, die über spezifische Berichtsniveaus gehalten werden, die durch CFTC-Vorschriften festgelegt sind. Short Report - S eröffnet offene Zinsen getrennt durch berichtspflichtige und nicht berichtspflichtige Positionen. Sp Lesen - Ermöglicht das Ausmaß, in dem ein nichtkommerzieller Trader gleich lange und kurzfristige Futures-Positionen einnimmt. Ein Blick auf den Musterbericht, sehen wir, dass offene Zinsen am Dienstag, den 7. Juni 2005, 193.707 Verträge, ein Anstieg von 3.213 Verträgen aus Die vorherige Woche Nicht kommerzielle Händler oder Spekulanten waren lange 22.939 Verträge und kurze 40.710 Verträge, so dass sie Netto-Short Commercial Trader auf der anderen Seite waren netto mit 19.936 mehr lange Verträge als kurze Verträge 125.244 - 105.308 Die Änderung der offenen Zinsen wurde in erster Linie durch verursacht Eine Zunahme der Geschäftspositionen als Nichtkommerzielle oder Spekulanten reduzierte ihre Netto-Short-Positionen. Mit dem COT-Bericht Bei der Verwendung des COT-Berichts ist die kommerzielle Positionierung weniger relevant als die nichtkommerzielle Positionierung, da die Mehrheit des Handelswährungshandels auf dem Spot-Devisenmarkt erfolgt Alle kommerziellen Futures-Positionen sind höchst unwahrscheinlich, um eine genaue Darstellung der realen Marktpositionierung Noncommer zur Verfügung zu stellen Cial Daten, auf der anderen Seite, ist zuverlässiger, weil es Trader Positionen in einem bestimmten Markt erfasst Es gibt drei primäre Voraussetzungen, auf denen der Handel mit den COT-Daten basieren. Flips in der Marktpositionierung können genaue Trend Indikatoren. Extreme Positionierung in der Währung Futures-Markt war historisch zutreffend bei der Identifizierung wichtiger Marktumkehrungen. Änderungen in offenen Zinsen können verwendet werden, um die Stärke der Trend zu bestimmen. Flips in der Marktpositionierung Bevor wir das Diagramm in Abbildung 2 anschauen, sollten wir erwähnen, dass im Futures-Markt alle Fremdwährung Exchange-Futures verwenden den US-Dollar als Basiswährung Für Abbildung 2 bedeutet dies, dass net-short offenes Interesse am Futures-Markt für Schweizer Franken CHF bullish Stimmung für USD CHF zeigt. Mit anderen Worten, der Futures-Markt für CHF stellt Futures für CHF USD dar , Auf denen lange und kurze Positionen das genaue Gegenteil von Long - und Short-Positionen auf USD CHF sein werden. Aus diesem Grund zeigt die Achse links eine negative Anzahl an Bers über die Mittellinie und positive Zahlen unterhalb. Die Grafik unten zeigt, dass die Trends der nichtkommerziellen Futures-Trader dazu neigen, die Trends sehr gut für CHF zu verfolgen. In der Tat zeigt eine Studie der Federal Reserve, dass mit offenem Interesse an CHF-Futures die Trader, um die Richtung von USD CHF 73 der Zeit richtig zu erraten. Figure 2 N et Positionen der nichtkommerziellen Händler in den Futures für Schweizer Franken entsprechende Achse ist auf der linken Seite auf der International Monetary Market IMM und Preis Aktion von USD CHF ab April 2003 bis Mai 2005 Die entsprechende Achse befindet sich auf der rechten Seite Jeder Stab repräsentiert eine Woche. Flips - wo netto nichtkommerzielle Open-Interest-Positionen die Nulllinie überqueren - bieten eine besonders gute Möglichkeit, COT-Daten für Schweizer Futures zu nutzen. Wichtige Notationskonventionen halten Im Auge, das ist, zu wissen, welche Währung in einem Paar ist die Basiswährung, sehen wir, dass, wenn Net-Futures-Positionen über die Linie zu kippen, Preis-Aktion neigt zu klettern und umgekehrt. In Abbildung 2, Wir sehen, dass nichtkommerzielle Händler vom Netto-Long-to-Net-Short-Schweizer Franken und Long-Dollars im Juni 2003 umklappen und mit einer Pause höher in USD CHF zusammenfallen. Der nächste Flip tritt im September 2003 auf, wenn nichtkommerzielle Händler wieder netto werden Mit nur diesen Daten, Wir könnten potenziell gehandelt haben ein 700-Pip-Gewinn in vier Monaten der Kauf bei 1 31 und der Verkauf bei 1 38 Auf dem Chart sehen wir weiterhin verschiedene kaufen und verkaufen Signale, durch Punkte dargestellt, bei denen grüne kaufen und rote verkaufen Pfeile überqueren Preisline. Even, obwohl diese Strategie, sich auf Flips zu verlassen, eindeutig für USD CHF gut funktioniert, ist der Flip möglicherweise kein perfekter Indikator für alle Währungspaare. Jedes Währungspaar hat unterschiedliche Eigenschaften, vor allem die hochleistungsfähigen, die selten die Flips seit den meisten sehen Positionierung tendiert dazu, für längere Zeiträume nett zu sein, da Spekulanten Zinsverdienende Positionen einnehmen. Extreme Positionierung Die extreme Positionierung im Devisen-Futures-Markt ist historisch auch bei der Identifizierung von Impoten korrekt Rtant Marktumkehrungen Wie in Abbildung 3 unten gezeigt, haben ungewöhnlich große Positionen in Futures für GBP USD von nichtkommerziellen Händlern mit Tops in der Preisaktion zusammengefasst In diesem Beispiel ist die linke Achse des Diagramms umgekehrt im Vergleich zu Abbildung 2, weil die GBP die Basis ist Währung Der Grund, warum diese extremen Positionen anwendbar sind, ist, dass sie Punkte sind, an denen es so viele Spekulanten gibt, die in einer Richtung gewichtet werden, dass es niemanden gibt, den man kaufen oder verkaufen darf. In den Fällen von extremen Positionen, die in Abbildung 3 dargestellt sind, jeder, der will Lang zu lang ist schon lang Infolgedessen entsteht die Erschöpfung und die Preise beginnen mit der Umkehrung. Figur 3 Netto-Non-Kommerzielle Positionen in GBP-Futures auf IMM entsprechende Achse ist auf der linken Seite und Preisaktion von GBP USD entsprechende Achse ist auf der rechten Seite Seite von Mai 2004 bis April 2005 Jede Bar repräsentiert eine Woche. Änderungen in Open Interest Open Interesse ist ein sekundäres Trading-Tool, das verwendet werden kann, um das Preisverhalten eines bestimmten ma zu verstehen Rket Die Daten sind für Positionshändler und Investoren am nützlichsten, da sie versuchen, auf einem längerfristigen Trend zu profitieren. Offenes Interesse kann grundsätzlich dazu verwendet werden, die Gesamtgesundheit eines bestimmten Futures-Marktes zu beurteilen, der steigt und fallend offene Zinsniveaus zur Messung hat Die Stärke oder Schwäche einer bestimmten Preisentwicklung Um mehr zu lernen, lesen Sie die Lehre Forex Markt Sentiment mit offenen Zinsen. Zum Beispiel, wenn ein Markt wurde in einem lang anhaltenden Aufwärtstrend oder Abwärtstrend mit zunehmenden Ebenen der offenen Interesse, eine Nivellierung off oder sinken Im offenen Interesse kann eine rote Fahne sein, die signalisiert, dass der Trend seinem Ende nahe sein kann. Steigende offene Zinsen zeigen in der Regel an, dass die Stärke des Trends zunimmt, weil neues Geld oder aggressive Käufer in den Markt eintreten. Deaktivierende offene Zinsen deuten darauf hin, dass Geld verlässt Der Markt und dass die jüngste Tendenz läuft aus der Dynamik Trends begleitet von sinkenden offenen Zinsen und Volumen verdächtig steigenden Preisen und fallen offen inte Rest signalisiert, dass der jüngste Trend seinem Ende nahe kommt, da weniger Händler an der Rally teilnehmen. Die Grafik in Abbildung 4 zeigt offenes Interesse an der EUR-USD und Preis-Aktion Beachten Sie, dass Markttrends tendenziell bestätigt werden, wenn insgesamt offene Zinsen auf dem Vormarsch sind Anfang Mai 2004 sehen wir, dass die Preisaktion beginnt, sich zu verschieben, und insgesamt offenes Interesse ist auch auf dem Vormarsch. Doch sobald die offenen Zinsen in einer späteren Woche eingetaucht sind, sahen wir die Rallye heraus. Die gleiche Art von Szenario wurde Ende November gesehen Anfang Dezember 2004, als sich der EUR USD bei steigenden offenen Zinsen deutlich erholte, doch sobald die offenen Zinsen abgelehnt und dann gesunken sind, begann der EUR USD, sich zu veräußern. Figure 4 Offene Zinsen in der EUR USD entsprechende Achse befindet sich auf der linken Seite Und Preispolitik entsprechende Achse auf der rechten Seite von Januar 2004 bis Mai 2005 Jede Bar repräsentiert eine Woche. Zusammenfassung Einer der Nachteile des FX Spotmarktes ist der Mangel an Volumendaten Um dies zu kompensieren, haben sich viele Händler gedreht Auf den Futures-Markt zu positionieren Positionierung Jede Woche veröffentlicht die CFTC ein Commitment of Traders Bericht, detaillierte kommerzielle und nicht-kommerzielle Positionierung Basierend auf empirischen Analyse gibt es drei verschiedene Möglichkeiten, dass Futures Positionierung verwendet werden kann, um Preis-Trends in der ausländischen - Austausch-Spot-Markt Flips in Positionierung, extreme Ebenen und Veränderungen im offenen Interesse Es ist wichtig zu beachten, aber Techniken, die diese Räumlichkeiten verwenden, funktionieren besser für einige Währungen als für andere. OANDA verwendet Cookies, um unsere Webseiten einfach zu bedienen und angepasst zu machen Zu unseren Besuchern Kekse können nicht verwendet werden, um Sie persönlich zu identifizieren Durch den Besuch unserer Website erklären Sie sich mit OanderAs Gebrauch von Cookies in Übereinstimmung mit unseren Datenschutzbestimmungen zu blockieren, zu löschen oder zu verwalten Cookies, bitte besuchen Beschränkung Cookies wird verhindern, dass Sie von einigen der Funktionalität profitieren Von unserer Website. Download unsere Mobile Apps. Open ein Konto. COT Forex - CFTC s Verpflichtungen von Händlern nicht-kommerziellen Positionen für maj Oder Währung. Diese Graphen zeigen die CFTC s Verpflichtungen der Händler COT wöchentliche Daten Netto-Positionen für nicht-kommerzielle spekulative Händler in den US-Forex-Futures-Märkte, zusammen mit offenen Zins-Kontrakte von allen Parteien gehalten Diese Futures-Daten beeinflusst und wird durch die Spot-Forex beeinflusst Markt, und gilt als ein Indikator für die Analyse der Marktstimmung. About Verpflichtungen der Händler. Die Verpflichtungen der Händler COT ist ein Bericht der Commodity Futures Trading Commission CFTC Es aggregiert die Bestände der Teilnehmer an den US-Futures-Märkte in erster Linie in Chicago und New basiert York, wo Rohstoffe, Metalle und Währungen gekauft und verkauft werden Die COT wird jeden Freitag um 3 30 Eastern Time freigegeben und spiegelt die Verpflichtungen der Händler für den vorigen Dienstag. Der COT bietet eine Aufschlüsselung der aggregierten Positionen von drei verschiedenen Arten von Händler kommerzielle Händler in Forex, in der Regel Hecken, nicht-kommerziellen Händler in der Regel, große Spekulanten und nicht reportable typisch, Kleine Spekulanten. Die Netto-Non-Commercial-Positionen, die in der obigen Tabelle gezeigt werden, stammen aus Verträgen, die von großen Spekulanten gehalten werden, hauptsächlich Hedgefonds und Banken, die Devisen-Futures für Spekulationszwecke handeln. Spekulanten sind nicht in der Lage, Aufträge zu liefern und haben keine Notwendigkeit für die zugrunde liegende Ware oder Instrument, aber kaufen oder verkaufen mit der Absicht, ihre Verkaufs - oder Kaufposition zu einem Gewinn zu schließen, bevor der Vertrag fällig wird Diese Verträge, die in Losgrößen verkauft werden, die je nach Währung variieren, haben entweder einen Überschuss von Kaufanfragen positive Werte in Das Diagramm oder verkauft Anfragen negative Werte. Die offene Zinsen stellen die Gesamtzahl der Verträge dar, einschließlich der Kauf - und Verkaufspositionen, die zwischen allen Marktteilnehmern ausstehen. Das heißt, die Summe aller Futures und / oder Optionskontrakte, die noch nicht ausgegeben und noch nicht ausgeglichen wurden Transaktion, durch Lieferung, durch Übung, und so weiter Diese Zahlen sind nicht saldiert, sondern stattdessen Gesamtvolumen, das ist, Interesse. Hinweis Im Futures-Markt, die fo Währung ist immer direkt gegen den US-Dollar zitiert In der Spot-Devisenmarkt sind einige Währungen in der Gegenseite zitiert Für die Konsistenz bieten diese Graphen Futures-Marktposition Daten auf einer umgekehrten Achse mit negativen Werten über der 0-Achse, wenn die Quote Bestellung ist Gegenüber der Spot-Forex Notation Dies ist der Fall für den Schweizer Franken, zum Beispiel, die in Forex ist gegen den US-Dollar USD CHF zitiert. Dies ist nur für allgemeine Informationen Zwecke - Beispiele sind zu illustrativen Zwecken und können nicht reflektieren aktuelle Preise aus OANDA Es ist keine Anlageberatung oder eine Anreiz für den Handel Vergangene Geschichte ist kein Hinweis auf zukünftige Leistung.1996 - 2017 OANDA Corporation Alle Rechte vorbehalten OANDA, fxTrade und OANDA s fx Familie von Marken sind im Besitz von OANDA Corporation Alle anderen Marken, die auf diesem erscheinen Website sind das Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. 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OANDA Kanada Corporation ULC Konten sind für jedermann mit einem kanadischen Bankkonto verfügbar OANDA Kanada Corporation ULC wird von der Investment Industry Regulatory Organisation von Kanada IIROC reguliert, Die IIROC s Online-Berater-Check-Datenbank enthalten IIROC AdvisorReport und Kunden-Accounts sind durch den kanadischen Investor Protection Fund innerhalb vorgegebener Grenzen geschützt Eine Broschüre, die die Art und Grenzen der Abdeckung beschreibt, ist auf Anfrage oder at. OANDA Europe Limited ist ein Unternehmen in England registriert Nummer 7110087 und hat seinen Sitz in Floor 9a, Tower 42, 25 Old Broad St, London EC2N 1HQ Es ist zugelassen und reguliert von der Financial Conduct Authority Nr. 542574.OANDA Asia Pacific Pte Ltd Co Reg Nr. 200704926K hält eine Capital Markets Services Lizenz von der Währungsbehörde von Singapur ausgestellt und ist auch von der International Enterpris lizenziert E Singapore. OANDA Australia Pty Ltd wird von der australischen Wertpapier - und Investitionskommission ASIC ABN 26 152 088 349, AFSL Nr. 412981 reguliert und ist der Emittent der Produkte und Dienstleistungen auf dieser Website. Es ist wichtig für Sie, den aktuellen Finanzdienst zu betrachten Leitfaden FSG Produkt Offenlegungserklärung PDS Konto Begriffe und alle anderen relevanten OANDA Dokumente vor der Durchführung von finanziellen Investitionsentscheidungen Diese Dokumente finden Sie hier. OANDA Japan Co Ltd First Type I Finanzinstrumente Business Director des Kanto Local Financial Bureau Kin-sho No 2137 Institut Financial Futures Association Abonnenten Nummer 1571.Trading FX und oder CFDs auf Marge ist ein hohes Risiko und nicht für jedermann geeignet. Verluste können Investitionen übertreffen. Track Die größten Trader mit dem Engagement der Trader CoT Report. Was ist das Engagement der Trader Report. Who Sind die Spieler in den Report. How zu lesen CoT für direktionale Bias. Was ist das Engagement der Trader Report. Wie möchten Sie wissen, was Die klügsten Jungs und Mädchen im Zimmer machen Dank einer Anforderung der Commodity Futures Trading Commission sind die größten Futures-Trader der Welt verpflichtet, ihre Positionen zu melden, die leicht aufgrund der Marge verfolgt werden können, die sie zahlen müssen, um ihre großen zu halten Positionen, die die CFTC seit 1962 veröffentlicht hat und seit 2000 jeden Freitag um 3:30 Uhr. Diese Informationen können von den Menschen, die in den Futures-Markt kommen, wie Hedge-Fonds, um eine Rückkehr über ihren jeweiligen Index oder einen Teil von Die größten Unternehmen in der Welt mit Echtzeit-Daten der Gesundheit der Wirtschaft, die auf den Futures-Markt kommen, um ihre Exposition gegenüber Preisschwankungen von Rohstoffen, die sie verwenden, um ihr Produkt zu machen oder preform ihre service. Learn Forex CoT Bericht für Euro FX EURUSD ab 01 28 2014. Es kann hilfreich sein, an den CoT-Bericht als Stimmungsindikator mit viel mehr Tiefe zu denken als die meisten Indikatoren Die Tiefe kommt natürlich aus der Tatsache, dass Die Lesungen basieren auf den größten zukünftigen Händlern und können Ihnen helfen zu sehen, wann große Vermögen-500 Unternehmen ihre Aussichten auf etwas, das Sie re handeln Kurz gesagt, dieser Bericht bietet unglaubliche Ebenen der Insider-Intelligenz, die Sie hart gedrückt werden, um in zu finden Eine andere avenue. Who sind die Spieler in der Reportmercials Mit dem Futures-Markt in erster Linie für die Absicherung ungünstige Preisschwankungen zu ihrem täglichen Betrieb Sie haben wahrscheinlich die beste Einsicht, was die Nachfrage und Zukunft ist für den Markt als Loch und haben einige der tiefsten Taschen Diese Spieler sind auch als kommerzielle Hecken bekannt. Examples Coca Cola in der Sugar Market oder American Airlines in der Benzin-Markt. Non-Commercials Spekulanten Fonds Trader, ob Hedge-Fonds sind große Einzelpersonen, die kein Interesse an der Übernahme haben, sondern sind eher Auf dem Markt für Profit und erfüllen berichtspflichtigen Anforderungen der CFTC. Examples Hedge Funds und große Banken oder große Commodity Trading Advisors CTA. Nonreportable Pos Itions Long Kurzes offenes Interesse an Positionen, die nicht den berichtspflichtigen Anforderungen gerecht werden, dh kleine Trader. Examples Dies sind die gehebelten Spieler ohne tiefe Taschen und sind auf große Moves, ähnlich wie die DailyFX SSI geschüttelt. How, um die CoT für Directional Bias lesen. Bei der ersten Lesung des CoT können Sie verwirrt sein, wie zukünftige Positionen in USD JPY GBP oder EUR für den Handel EURUD, USDJPY oder EURGBP hilfreich sein könnten. Es gibt viel zu lernen über das Commitment of Traders Bericht, aber was ist oft hilfreich Finden Sie, wenn es eine sehr starke Divergenz zwischen großen Spekulanten und großen commercials. Learn Forex Schauen Sie, um zu sehen, was Hedge Funds kaufen verkaufen. Learn Forex Non-Commercials Hedge Fonds verkauft USDJPY Longs Charts Bestätigen This. Chart Erstellt von Tyler Yell, CMT. The Der erste Ort, an dem man anfangen kann, ist ein sauberes Verständnis von Net Positioning, der deutlich auf den Repo rts und die Woche über Woche Differenzierung der wichtigsten Markt Bias umkreist ist Es kann hilfreich sein, zu wissen, dass was Sie re Auf der Suche nach isn t so viel die spezifische Zahl aber ein klares Zeichen in der offenen Interesse oder Bias, so dass Sie sehen Non-Commercials Funds Flipping gegen die primäre Tendenz Darüber hinaus, wenn Sie einen Schlüssel-Flip in Stimmung von Nicht-Werbespots Fonds, die in sind sehen Es für das Geld und nicht zu heben, wie Werbespots, und es gibt eine Bestätigung auf den Charts, dass ein Trend anstrengend ist, sind Sie wahrscheinlich Handel in Richtung der großen Kinder. Wie können Sie aus dem letzten Bericht im Januar, die Anzahl der Fonds Off-Laden der JPY-Shorts erhöht dramatisch von der Woche vor Wenn Sie diese Art von Verschiebung von großen Fonds sehen, können Sie für andere Zeichen, die zeigen, dass der vorherige Trend ist, Dampf zu verlieren und dass vielleicht Sie den Handel zu verlassen Diagramm oben von USDJPY stellt fest, dass es 4 bearish Schlüsseltage auf USDJPY seit dem Anfang von 2014 zur gleichen Zeit Nicht-Werbespots entladen haben ihre USDJPY longs JPY Kurzschlüsse geben Glaube, dass diese nach unten kann mehr zu gehen. Ein anderes hervorragendes Werkzeug, Ist die Verpflichtung der Händleranalyse von DailyFX Dieser wöchentliche Bericht liefert die Analyse des CFTC-Berichts, der die Positionierung von Forex-Futures-Trades mit einer Synopse der Schlüssel-Flips bei der Positionierung zeigt. Dieser Bericht hilft auch den Händlern, indem sie 52-Wochen-Perzentile von großen Bewegungen bereitstellt Kann sehen, ob wir derzeit auf jährlich bullish bearish Extreme, so dass Sie Straffung stoppen oder auf der Suche nach Preis-Aktion, um zu bestätigen, dass die Mittel verkaufen, so dass Sie folgen können. Bottom Line Suchen Sie nach Chart Validierung, was die Non-Commercial tun Wenn Sie einen großen Prozentsatz haben, der größer als 10 von Nicht-Werbespots ist, die ihre Vorliebe umspülen, ist es Zeit für Sie, Notiz zu nehmen. Schließlich, wenn Sie wirklich Ihr Saft von Ihrem Verständnis der Marktstimmung vermuten möchten, können Sie ein besseres Gefühl für wie ein Beispiel erhalten Gruppe von Nicht-Reportagen oder kleineren Händlern werden in OTC FX über den DailyFX Speculative Sentiment Index positioniert, der zweimal täglich aktualisiert wird .--- Geschrieben von Tyler Yell, CMT. Trading Instructor Währung Anal Yst. To kontaktieren Sie Tyler, E-Mail. Folgen Sie mich auf Twitter ForexYell. To erhalten Tyler s Analyse und pädagogischen E-Mails direkt an Ihren Posteingang, bitte melden Sie sich hier. Interested In unseren Analysten die besten Ansichten auf Major Markets Check Out Unsere Free Trading Guides Heremitionen von Trader. Die Verpflichtungen der Trader COT Berichte bieten eine Aufschlüsselung der einzelnen Dienstag s offenen Interesse für Märkte, in denen 20 oder mehr Händler halten Positionen gleich oder über die Berichterstattung Ebenen von der CFTC festgelegt. Bitte sehen Sie die offizielle Release-Plan für einen Kalender der Freigabe Date. Reports sind sowohl im Kurz - als auch im Langformat verfügbar. Der Kurzbericht zeigt offene Zinsen gesondert durch berichtspflichtige und nicht reportable Positionen. Für berichtspflichtige Positionen werden zusätzliche Daten für gewerbliche und nicht gewerbliche Betriebe, Ausbreitung, Änderungen aus dem vorherigen Bericht, Prozente von Offenes Interesse nach Kategorie und Anzahl der Händler. Der lange Bericht, zusätzlich zu den Informationen in der kurzen Bericht, gruppiert die Daten durch Ernte Jahr, wh Ere angemessene und zeigt die Konzentration der Positionen, die von den größten vier und acht Trader gehalten werden. Ergänzende Berichte zeigen aggregierte Futures und Optionspositionen von Noncommercial, Commercial und Index Traders in 12 ausgewählten Agrarrohstoffen. Geschichte der disaggregierten COT-Daten - 20. Oktober 2009.CFTC stellt mehr als drei Jahre Geschichte der disaggregierten Daten zur Verfügung, die in den wöchentlichen Verpflichtungen der Händler enthalten sind. COT-Berichte Die Geschichte für die 22 Rohstoff-Futures-Märkte, die derzeit in den wöchentlich disaggregierten COT-Berichten enthalten sind, die erstmals am 4. September 2009 veröffentlicht wurden, steht zur Verfügung Ab Dienstag, 20. Oktober 2009.Machine-lesbare Dateien befinden sich auf der CFTC-Website, mit Daten aus dem 13. Juni 2006 Ein Typ ist eine gezippte, kommagetrennte Textdatei Historische Komprimiert, während der andere Typ ein gezipptes Excel ist Datei Historisch komprimiert Darüber hinaus wird die 3-jährige Geschichte in einer sichtbaren Datei auf der CFTC-Website, von der Rohstoffgruppe und innerhalb von Gruppe, nach Ware Historische Viewables Diese sichtbaren Dateien sind nur im Langformat verfügbar. Bitte beachten Sie, dass CFTC keine Historie von großen Trader-Klassifikationen beibehält. Daher werden aktuelle Klassifikationen verwendet, um die historischen Positionen jedes berichtspflichtigen Händlers zu klassifizieren Als Backcasting siehe die D-COT Erläuterungen zu, disaggregated Erläuterungen. Special Ankündigung. No Ankündigungen zu diesem Zeitpunkt. Reports vom 14. März 2017 - Aktuelle disaggregierte Berichte. Wie verwenden Sie die COT-Bericht für Trading. Seit der COT-Bericht kommt Out wöchentlich, seine Nützlichkeit als Marktstimmung Indikator wäre besser geeignet für längerfristige Trades. Die Frage, die Sie vielleicht jetzt fragen ist, ist dies. Wie der Heck Sie drehen alle, die große riesige verschluckt-up Block von Text in ein Gefühl - Basierte Indikator, der Ihnen helfen, packen einige Pips. Ein Weg, um die COT-Bericht in Ihrem Trading zu verwenden ist, um extreme Netto-lange oder Netto-Short-Positionen zu finden. Finden dieser Positionen können unterzeichnen Al, dass eine Marktumkehr ist nur um die Ecke, denn wenn jeder ist lange eine Währung, wer bleibt zu kaufen. Und wenn jeder kurz eine Währung ist, wer bleibt zu verkaufen. Ja, das ist richtig NO ONE. One Analogie zu halten Im Kopf ist es, sich vorzustellen, eine Straße hinunter zu schlagen und eine Sackgasse zu schlagen Was passiert, wenn du diese Sackgasse schlägst Du kannst nicht weiter gehen, da es keine Straße mehr gibt. Das einzige, was zu tun ist, ist, um zurückzukehren Diese Grafik des EUR-EUR von TimingCharts. On der obersten Hälfte haben wir die Preis-Aktion von EUR USD gehen zur gleichen Zeit, in der unteren Hälfte haben wir Daten über die langen und kurzen Positionen von EUR-Futures, geteilt In drei Kategorienhandel Händler blue. Large Nicht-kommerziellen green. Small nicht-kommerziellen red. Ignore die kommerziellen Positionen für jetzt, da diese vor allem für die Absicherung während kleine Einzelhändler sind nicht relevant. Lassen Sie sich einen Blick auf, was auf halbem Weg passiert Bis 2008 Wie Sie sehen können, hat EUR USD einen stetigen Rückgang von Juli bis September gemacht. Der Wert von Die Netto-Short-Positionen der nicht-kommerziellen Händler die grüne Linie sank, also EUR EUR Mitte September, Netto-Short-Positionen traf ein Extrem von 45.650 Bald darauf begannen die Anleger, zurückzukaufen EUR-Futures Inzwischen stieg EUR USD stark von etwa 1 2400 auf ein hohes in der Nähe von 1 4700.Unter dem nächsten Jahr wurde der Nettowert der EUR-Futures-Position allmählich positiv erwirtschaftet. Wie erwartet, folgte EUR USD schließlich, um sogar ein neues Hoch um 1 5100 zu schlagen. Anfang Oktober 2009 fiel EUR-Futures-Netto-Long Positionen schlagen ein Extrem von 51.000 vor dem Umkehren Kurz danach fing EUR USD an zu sinken. Holy Guacamole Nur mit dem COT als Indikator konnten Sie zwei verrückte Bewegungen von Oktober 2008 bis Januar 2009 und November 2009 bis März 2010 gefangen haben. Die erste war Mitte September 2009 Wenn Sie gesehen hätten, dass spekulative Händler Short-Positionen auf extremen Ebenen waren, hätten Sie EUR USD bei rund 1 2300 gekauft. Dies hätte in fast einem 2.000-Pip-Gewinn in einer Angelegenheit von einigen Mont geführt Hs. Now, wenn du auch gesehen hättest, dass die Netto-Long-Positionen im November 2009 auf einem Extrem waren, hättest du EUR USD verkauft und du hättest etwa 1.500 Pips packen können. Mit diesen beiden Zügen, mit dem COT-Report als Markt Stimmungsumkehr Indikator Sie hätten vielleicht insgesamt 3.500 Pips gepackt Hübsch nett, eh. Save Ihre Fortschritte durch die Unterzeichnung und Markierung der Lektion abgeschlossen.