S & P 500 12 Monat Gleit Durchschnitt Diagramm

Thomas Bulkowski8217s erfolgreiche Investitionstätigkeiten erlaubten ihm, sich im Alter von 36 Jahren zurückzuziehen. Er ist ein international bekannter Autor und Trader mit 30 Jahren Börsenerfahrung und gilt als führender Experte für Chartmuster. Er kann bei der Unterstützung dieser Seite erreicht werden. Klicken Sie auf die Links (unten) bringt Sie zu Amazon. Wenn Sie ALLES kaufen, zahlen sie für die Überweisung. Bulkowskis 12-Monats Moving Average Geschrieben von und copyright copy 2005-2017 von Thomas N. Bulkowski. Alle Rechte vorbehalten. Haftungsausschluss: Sie allein sind für Ihre Anlageentscheidungen verantwortlich. Weitere Informationen finden Sie unter PrivacyDisclaimer. Dieser Artikel beschreibt, wie man den 12-monatigen gleitenden Durchschnitt benutzt, um Stier - und Bärenmärkte zu erkennen. 12-Monats-Verschiebung Durchschnittliche Einleitung Die oben dargestellte Abbildung ist ein Liniendiagramm der monatlichen Schlusskurse des SampP 500-Index zusammen mit einem 12-monatigen gleitenden Durchschnitt der Schlussfolgerungen (rot dargestellt). Beachten Sie, dass während des Beginns der 2000 bis 2002 Bärenmarkt, der Index sank unter dem gleitenden Durchschnitt bei A. Das war ein Signal zu verkaufen und in Bargeld zu bewegen. In den Jahren 2007 bis 2009 blieb der Index auch unter dem gleitenden Durchschnitt (bei B). In beiden Fällen blieb der Index unter dem gleitenden Durchschnitt, bis die Erholung bei C und D begann. Wenn Sie den 10-Monats-Gleitender Durchschnitt anstelle der 12 verwenden würden, würde der Preis den Durchschnitt im blauen Kreis und auch entlang der CB durchbohren Bei der ersten Berührung bewegen. Die hätten eine unnötige Transaktion verursacht (Kauf dann verkaufen, oder umgekehrt), so dass ein 12-monatiger einfacher gleitender Durchschnitt besser funktioniert. Der etwas längere, leicht gleitende Durchschnitt bringt Sie in den Markt etwas später bei C und D als der 10-monatige, gleitende Durchschnitt. Wenn Sie dies testen würden, stellen Sie sicher, dass Sie monatliche Schlusskurse und nicht die Höhen oder Tiefen während des Monats verwenden. Youll finden, dass der gleitende Durchschnitt reduziert Drawdown und Risiko über Buy-and-Hold. 12-Monats Moving Average Trading Regeln Hier sind die Handelsregeln. Kaufen Sie auf dem Markt, wenn der SampP 500 Index über dem 12-monatigen einfachen gleitenden Durchschnitt der Schlusskurse steigt. Verkaufen, wenn der Index unter den gleitenden Durchschnitt sinkt. 12-Monats Moving Average Testing Ich habe Dr. Tom Helget gebeten, eine Simulation auf dem SampP 500 Index von Januar 1950 bis März 2010 laufen zu lassen. Die folgende Tabelle zeigt einen Teil seiner Ergebnisse. Hier ist was er über den Test sagt. Mein Test lief von 131950 bis 3312010 (20.515 Tage oder 56.17 Jahre) auf GSPC. Trades wurden genommen, wenn die Nähe über die n Periode monatlich einfach gleitenden Durchschnitt auf der offenen des Tages nach dem Signal gekreuzt. Positionen wurden verlassen, wenn die Nähe unter der gleichen n Periode einfach gleitenden Durchschnitt auf der offenen des Tages nach dem Signal gekreuzt. Ich erlaubte es, fraktionierte Aktien zu kaufen. Mein Startwert betrug 100. Die Perioden des monatlich einfachen gleitenden Durchschnitts reichten von 6 bis 14. Optimierung ergab die beste Leistung, um die 12-Monats-SMA mit einer Compound Annual Return von 7,15 zu sein. Wenn man auf 1291954 (das Datum des ersten Handels vom System generiert) zu kaufen und bis zum Enddatum zu halten, wäre das CAR 7.36 gewesen. Sie können eine Kopie seiner Tabellenkalkulationen herunterladen, indem Sie auf den Link klicken. Geschrieben von und copyright copy 2005-2017 von Thomas N. Bulkowski. Alle Rechte vorbehalten. Haftungsausschluss: Sie allein sind für Ihre Anlageentscheidungen verantwortlich. Weitere Informationen finden Sie unter PrivacyDisclaimer. Der Mensch ist der beste Computer, den wir an Bord eines Raumfahrzeugs stellen können, und der einzige, der mit ungelernten Arbeitskräften produziert werden kann. SampP 500 Index (SPX) SampP 500 Index Exponentielle Verschiebungsdurchschnitte Historische Zitate Downloaing Zitate. Nutzen Sie unseren einfachen SampP 500 Index Gleitender Durchschnitt Taschenrechner, um historische tägliche MA Anführungszeichen für den SampP 500 Index zu berechnen. Kopiere das Ergebnis einfach in eine Kalkulationstabelle und verwende es in deiner technischen Analyse. Für Echtzeit-Index-Trading und Intraday-Analyse von SPX Moving-Mitteln verwenden Sie unsere Index-Charts, wo Sie in der Lage, Index-Volumen zu analysieren und Index Fortschrittsindikatoren zusammen mit Preis zu analysieren. - Index Quotes und Börsenkurse MARKETVOLUME174 MarketVolume U. S. Indizes und Börsen Zitate Umzugsdurchschnitte Historische Zitate - SampP 500 Index Zwei Monate der Moving Averages (MA) tägliche historische Anführungszeichen werden in der Tabelle der Zitate unten angezeigt. Für ältere tägliche Daten sowie für Intraday Exponential Moving Averages in Echtzeit und historische Anführungszeichen wird empfohlen, unsere Index-Charts zu verwenden. Charts und Info Technische Analyse Advances und Declines Volumen und Preis SampP 500 Index Moving Durchschnittliche historische Zitate Über Simple Moving Average In der SampP 500 Index Zitate Tabelle oben haben wir einfache gleitende Durchschnitte, die nach folgenden Formeln berechnet werden: MA (Summe der Schließung von N Takten ) N wobei N die Periode eines gleitenden Durchschnitts (Anzahl der Takte) ist. In unserem SampP 500 Index (SPX) (SPX) zitiert die Tabelle grüner gleitender Mittelwert (Zitat) zeigt an, dass SampP 500 Index (SPX) MA unter dem SampP 500 Index (SPX) Indexpreis liegt, indem er auf Bullish Stimmung und respektvoll rot exponentiell zeigt Der gleitende Mittelwert (Zitat) zeigt an, dass der SampP 500 Index (SPX) MA über dem SampP 500 Index (SPX) Indexpreis liegt, indem er auf die Bearish Stimmung hinweist. Über Exponential Moving Average Ein exponentieller gleitender Durchschnitt wird nach folgenden Formeln berechnet: EMA (5) (2 (5 1)) x (Schließen - Zurück EMA) Zurück EMA EMA (10) (2 (101)) x (Schließen - Zurück EMA ) Zurück EMA EMA (20) (2 (201)) Zurück EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA ) X (Schließen - Zurück EMA) Zurück EMA EMA (260) (2 (2601)) x (Schließen - Zurück EMA) Zurück EMA Haftungsausschluss Datenschutz 169 1997-2017 MarketVolume. Alle Rechte vorbehalten. SV1 169 1997-2017 MarktVolume Alle Rechte vorbehalten. Real-Time After Hours Pre-Market News Flash Zitat Zusammenfassung Zitat Interaktive Charts Standardeinstellung Bitte beachten Sie, dass, sobald Sie Ihre Auswahl treffen, gilt es für alle zukünftigen Besuche bei NASDAQ. 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Mit dem 20-Monats-Umzugs-Durchschnitt bis zur Zeit der SampP 500 Schach hat viele Male über den 20-Monats-Gleitender Durchschnitt geschrieben, und ich habe es bedeutet, es für ihn für einige Zeit zu backtest. Hier sind die Ergebnisse. Kaufen Sie SPX am Ende des letzten Tages des Monats, wenn die monatliche Schließung über dem 2o Monat gleitenden Durchschnitt liegt. Verkaufe SPX am Ende des letzten Tages des Monats, wenn die monatliche Schließung unter dem 20-monatigen gleitenden Durchschnitt liegt. Der erste Handel wird am 6.30.1960 gemacht. Keine Provisionen oder Schlupf sind enthalten. Zusammengesetzte jährliche Rendite 6.08 Exposure 71.52 Risk bereinigte Rendite 8.50 Durchschnittlicher ProfitLoss 17.93 23 Trades Gewinner 65.22 Max. System Drawdown -33.21 Buy und Hold von SPX über gleicher Zeitperiode Compound Jährliche Rendite 6.31 Max System Drawdown -56.77 Equity Curve für 20 Monate Moving Average System Alle Charts Kann vergrößert werden, indem man sie anklickt8230 Mit dem 20-monatigen gleitenden Durchschnitt (über den Zeitraum oben), um die SampP etwas unterdurchschnittlich zu kaufen und zu halten. Allerdings wurde der maximale Prozentsatz der Abnahme fast halbiert. So könnte diese Methode als ein guter Darm-Check für den langfristigen Investor dienen, so dass er ähnliche Erträge als Kauf und halten, während die Senkung der Wahrscheinlichkeit eines verheerenden Drawdowns zu erfassen. Wenn ich alle SPX-Daten verwende, die den ersten Handel um 9.30.29 beginnen, sinkt die zusammengesetzte jährliche Rendite auf 4,97 und der maximale Drawdown wächst auf -61,03. In den späten 1930er und frühen 1940er Jahren waren hart auf diese Strategie, da die SampP ein langsames Auf - und Abblättern durchführte, das das System peitschte. Diagramm, der den 20-monatigen beweglichen Durchschnitt zeigt Die blaue Linie ist der 20-monatige gleitende Durchschnitt. Wenn Sie den Inhalt bei iBankCoin genießen, bitte wie unsere Facebook-Seite